Jak obliczy─ç Rozmiar Pozycji podczas Handlu
Strona Główna
Artykuły
Jak obliczy─ç Rozmiar Pozycji podczas Handlu

Jak obliczy─ç Rozmiar Pozycji podczas Handlu

Pocz─ůtkuj─ůcy
Opublikowane May 6, 2020Zaktualizowane Nov 11, 2022
6m

Spis Tre┼Ťci


Wprowadzenie

Bez wzgl─Ödu na rozmiar Twojego portfolio musisz trenowa─ç prawid┼éowe zarz─ůdzanie ryzykiem. W przeciwnym razie mo┼╝esz szybko zniszczy─ç swoje konto i ponie┼Ť─ç znacz─ůce straty. Tygodnie lub nawet miesi─ůce post─Öpu mog─ů zosta─ç zniwelowane przez pojedyncz─ů ┼║le przeprowadzon─ů transakcj─Ö.
Zawsze podczas handlu czy inwestowania powinna przy┼Ťwieca─ç nam zasada, by nie podejmowa─ç decyzji pod wp┼éywem emocji. Gdy w gr─Ö wchodzi ryzyko finansowe, zwykle pojawiaj─ů si─Ö silne emocje. Musisz stara─ç si─Ö je kontrolowa─ç, by nie wp┼éyn─Ö┼éy one na twoje decyzje handlowe lub finansowe. Dlatego warto stworzy─ç dla siebie zestaw zasad, kt├│rych b─Ödziesz si─Ö trzyma─ç podczas wykonywania tego typu aktywno┼Ťci.
Nazwijmy te zasady systemem handlowym. Celem tego systemu jest zarz─ůdzanie ryzykiem, ale tak┼╝e eliminowanie niepotrzebnych decyzji. Dzi─Öki temu, gdy nadejdzie czas na dzia┼éanie, tw├│j system handlowy zagwarantuje ci, ┼╝e nie podejmiesz impulsywnej decyzji.

Kiedy b─Ödziesz tworzy─ç takowy system, musisz pami─Öta─ç o kilku sprawach. Jaki jest tw├│j horyzont inwestycyjny? Jaka jest twoja tolerancja ryzyka? Jak du┼╝─ů cz─Ö┼Ť─ç kapita┼éu mo┼╝esz zaryzykowa─ç? Mogliby┼Ťmy wymieni─ç wiele wi─Öcej pyta┼ä, jednak w tym artykule chcemy si─Ö skupi─ç na jednym, konkretnym aspekcie takiego systemu ÔÇô jak wymierzy─ç swoje pozycje dla indywidualnych sytuacji handlowych.

Lecz aby to zrobi─ç, musimy najpierw ustali─ç, jak du┼╝e jest twoje konto tradingowe i jak─ů jego cz─Ö┼Ť─ç chcesz ryzykowa─ç podczas pojedynczej transakcji.


Jak okre┼Ťli─ç rozmiar konta

Mimo ┼╝e ten krok mo┼╝e wydawa─ç si─Ö wyj─ůtkowo prosty, a nawet zb─Ödny, mo┼╝e okaza─ç si─Ö on wyj─ůtkowo przydatnym, zw┼éaszcza dla pocz─ůtkuj─ůcych. Pomo┼╝e on ulokowa─ç konkretne elementy twojego portfolio do r├│┼╝nych strategii. Dzi─Öki temu ┼éatwiej b─Ödzie ci ┼Ťledzi─ç tw├│j post─Öp w r├│┼╝nych strategiach oraz zmniejszysz szanse na pod─Öcie zbyt du┼╝ego ryzyka.
Dla przyk┼éadu powiedzmy, ┼╝e wierzysz w przysz┼éo┼Ť─ç Bitcoina i masz d┼éugoterminow─ů pozycj─Ö przechowywan─ů na swoim portfelu typu hardware. Nie mia┼éoby to za du┼╝ego sensu, by liczy─ç t─Ö pozycj─Ö jako cz─Ö┼Ť─ç twojego kapita┼éu handlowego.
W tym rozumieniu, ustalenie rozmiaru konta to po prostu sprawdzenie dostępnego kapitału, który możesz ulokować do konkretnych strategii handlowych.


Jak okre┼Ťli─ç ryzyko konta

Drugim krokiem jest ustalenie ryzyka twojego konta. Polega on na zdecydowaniu si─Ö, jak─ů cz─Ö┼Ť─ç swojego dost─Öpnego kapita┼éu chcesz zaryzykowa─ç na jednej transakcji.┬á


Zasada 2%

W tradycyjnym ┼Ťwiecie finansowym istnieje strategia inwestycyjna zwana zasad─ů 2%. Zgodnie z ni─ů trader nie powinien ryzykowa─ç wi─Öcej ni┼╝ 2% kapita┼éu swojego konta podczas jednej transakcji. Om├│wimy dok┼éadniej, co to znaczy, jednak najpierw dostosujmy j─ů do zmienno┼Ť─ç rynku kryptowalut.
Zasada 2% jest strategi─ů sprawdzaj─ůca si─Ö przy stylach inwestycyjnych, w kt├│rych wchodzimy w tylko kilka d┼éugoterminowych pozycji. Jest ona te┼╝ stworzona dla mniej zmiennych instrument├│w ni┼╝ kryptowaluty. Je┼╝eli jeste┼Ť bardziej aktywnym traderem lub dopiero zaczynasz, kluczowa mo┼╝e okaza─ç si─Ö jeszcze wi─Öksza ostro┼╝no┼Ť─ç. W takim razie zmie┼ämy t─Ö zasad─Ö na zasad─Ö 1%.
Zgodnie z ni─ů, nie powinni┼Ťmy ryzykowa─ç wi─Öcej ni┼╝ 1% kapita┼éu naszego konta podczas pojedynczej transakcji. Czy oznacza to, ┼╝eby zawsze wchodzi─ç z 1% swojego dost─Öpnego kapita┼éu? Absolutnie! Oznacza to, ┼╝e je┼╝eli tw├│j pomys┼é na handel okaza┼é si─Ö b┼é─Ödny oraz tw├│j stop-loss zostanie aktywowany, stracisz jedynie 1% swojego konta.


Jak okre┼Ťli─ç ryzyko handlowe

Ustalili┼Ťmy ju┼╝ wielko┼Ť─ç oraz ryzyko naszego konta. Wi─Öc jak powinni┼Ťmy ustali─ç wielko┼Ť─ç pozycji dla pojedynczej transakcji?

Musimy spojrzeć, w którym momencie nasz pomysł na kurs staje się nieważny.
Jest to kluczowy moment i powinno stosowa─ç si─Ö przy prawie ka┼╝dej strategii. Je┼╝eli chodzi o handel i inwestycje, straty zawsze b─Öd─ů cz─Ö┼Ťci─ů naszej gry. Mo┼╝na nawet powiedzie─ç, ┼╝e mo┼╝emy by─ç ich pewni. Jest to gra bazuj─ůca na prawdopodobie┼ästwie ÔÇô nawet najlepsi traderzy si─Ö myl─ů. Co wi─Öcej, niekt├│rzy z nich mog─ů myli─ç si─Ö cz─Ö┼Ťciej, ni┼╝ maj─ů racj─Ö, a mimo to ko┼äcz─ů z profitem. Jak to jest mo┼╝liwe? Wszystko sprowadza si─Ö do poprawnego zarz─ůdzania ryzykiem, posiadania strategii handlowej i trzymania si─Ö jej.
Z tej racji, ka┼╝dy pomys┼é na handel musi posiada─ç punkt niewa┼╝no┼Ťci. Gdy do niego dojdzie, m├│wimy sobie: mylili┼Ťmy si─Ö, pomys┼é okaza┼é si─Ö b┼é─Ödny, powinni┼Ťmy wycofa─ç si─Ö z tej pozycji, by zapobiec dalszym stratom. Na bardziej praktycznym poziomie, oznacza to, gdzie umie┼Ťcimy nasze zlecenie stop-loss.
Spos├│b ustalania takiego punktu jest zale┼╝ny od specyfiki danej strategii handlowej oraz sytuacji. Indywidualne punkty mog─ů by─ç ustalane na podstawie technicznych parametr├│w, takich jak strefy wsparcia czy odporno┼Ťci. Mog─ů one te┼╝ by─ç ustalane na podstawie wska┼║nik├│w, zmianie w strukturze rynku lub na czym┼Ť zupe┼énie innym.

Nie istnieje jedna metoda na ustalanie punktu stop-loss. Samemu musisz decydowa─ç jaka strategia najbardziej pasuje do ciebie i ustala─ç ka┼╝dy punkty na tej bazie.



Szukasz sposobu na rozpocz─Öcie swojej przygody z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!



Jak obliczy─ç rozmiar pozycji

Tak┼╝e mamy ju┼╝ wszystkie potrzebne sk┼éadniki do obliczenia wielko┼Ťci pozycji. Powiedzmy, ┼╝e posiadamy 5000$ na koncie. Ustalili┼Ťmy tak┼╝e, ┼╝e nie chcemy ryzykowa─ç wi─Öcej, ni┼╝ 1% na pojedynczym handlu. Wynika z naszych ustale┼ä, ┼╝e nie chcemy straci─ç wi─Öcej ni┼╝ 50$ na jednym handlu.

Powiedzmy, ┼╝e przeprowadzili┼Ťmy analiz─Ö rynku i ustalili┼Ťmy, ┼╝e naszym pomys┼éem handlowym jest uniewa┼╝nienie po 5% od naszego wej┼Ťcia. Na skutek tego, gdy rynek zmieni si─Ö przeciwko naszej my┼Ťli o 5%, opuszczamy te transakcj─Ö i wychodzimy ze strat─ů 50$. Innymi s┼éowy, 5% z naszej pozycji powinno si─Ö r├│wna─ç 1% naszego konta.┬á

  • Rozmiar konta ÔÇô 5000$
  • Ryzyko konta ÔÇô 1%
  • Punkt uniewa┼╝nienia (odleg┼éo┼Ť─ç do stop-loss) ÔÇô 5%

Wz├│r do obliczania wielko┼Ťci pozycji jest nast─Öpuj─ůcy:

rozmiar pozycji = rozmiar konta x ryzyko konta / punkt uniewa┼╝nienia
rozmiar pozycji = 5000$ x 0.01 / 0.05
1000$ = 5000$ x 0.01 / 0.05
Wielko┼Ť─ç pozycji dla tej transakcji powinna wynosi─ç 1000$. Je┼╝eli b─Ödziemy trzyma─ç si─Ö tej strategii i wychodzi─ç z pozycji, gdy kurs dojdzie do punktu uniewa┼╝nienia, mo┼╝emy zapobiec znacznym potencjalnym stratom. Pami─Ötaj, ┼╝eby wzi─ů─ç pod uwag─Ö op┼éaty, kt├│re b─Ödziesz ponosi─ç podczas handlowania. Nie powinno si─Ö zapomina─ç tak┼╝e o potencjalnym po┼Ťlizgu, zw┼éaszcza je┼╝eli handlujesz instrumentem o ni┼╝szej p┼éynno┼Ťci.

Aby zilustrowa─ç dzia┼éanie, zwi─Ökszmy nasz punkt uniewa┼╝nienia do 10%, pozostawiaj─ůc przy tym pozosta┼ée parametry niezmienne.

rozmiar pozycji = 5000$ x 0.01 / 0.1
500$ = 5000$ x 0.01 / 0.1
Nasze stop-loss jest teraz dwa razy dalej od naszej kwoty wej┼Ťciowej. Wi─Öc je┼╝eli chcemy zaryzykowa─ç tak─ů sam─ů ilo┼Ť─ç $ z naszego konta, wielko┼Ť─ç naszej pozycji musi zosta─ç zmniejszona dwukrotnie.


Wnioski

Obliczanie wielko┼Ťci pozycji nie jest oparte o arbitraln─ů strategi─Ö. By przeprowadzi─ç je poprawnie, musimy wzi─ů─ç pod uwag─Ö ryzyko konta i spojrze─ç gdzie nasz pomys┼é na handel powinien zosta─ç uniewa┼╝niony, zanim wejdziemy w dany handel.

R├│wnie wa┼╝nym aspektem tej strategii jest realizacja. Gdy okre┼Ťlisz rozmiar pozycji i punkt uniewa┼╝nienia, nie powiniene┼Ť ich zmienia─ç w trakcie handlu.

Najlepszym sposobem na nauk─Ö zasad zarz─ůdzania ryzykiem jest praktyka. Przejd┼║ do Binance i przetestuj swoj─ů nowo nabyt─ů wiedze!