Glidende gjennomsnitt forklart
Innholdsfortegnelse
Ulike typer glidende gjennomsnitt
Enkelt glidende gjennomsnitt
Eksponentielt glidende gjennomsnitt
Slik bruker du glidende gjennomsnitt
Krysningssignaler
Andre faktorer det er verdt å vurdere
Avsluttende tanker
Hjem
Artikler
Glidende gjennomsnitt forklart

Glidende gjennomsnitt forklart

Nybegynner
Publisert Nov 29, 2018Oppdatert Oct 4, 2022
5m

Teknisk analyse (TA) er ikke noe nytt innen handel og investering. Enten det er tradisjonelle porteføljer eller kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, har bruken av TA-indikatorer et enkelt mål: å bruke eksisterende data for å ta mer informerte beslutninger, som sannsynligvis vil føre til ønskede resultater. Ettersom markedene blir stadig mer kompliserte, har de siste tiårene ført med seg hundrevis av forskjellige typer TA-indikatorer, men få har blitt like populære og like mye brukt som glidende gjennomsnitt.

Selv om det finnes forskjellige varianter av glidende gjennomsnitt, er det underliggende formålet å skape forståelse av handelsdiagrammer. Dette gjøres ved å jevne ut grafene for å lage en trendindikator som er lett å tolke. Ettersom glidende gjennomsnitt benytter historiske data, anses disse indikatorene som etterslepende eller trendfølgende. Uansett er de veldig nyttige til å skjære gjennom støyen og bidra til å fastslå hvor et marked kan være på vei.


Ulike typer glidende gjennomsnitt

Det finnes forskjellige typer glidende gjennomsnitt som kan brukes av handlere, ikke bare i daghandel og svinghandel, men også i langsiktige oppsett. Til tross for at det finnes forskjellige typer, er glidende gjennomsnitt som regel delt inn i to separate kategorier: enkelt glidende gjennomsnitt og eksponentielt glidende gjennomsnitt. Avhengig av markedet og ønsket utfall kan handlerne velge hvilken indikator som mest sannsynlig vil være nyttig for oppsettet deres.


Enkelt glidende gjennomsnitt

Enkelt glidende gjennomsnitt tar data fra en bestemt tidsperiode og produserer gjennomsnittsprisen på det aktuelle verdipapiret for datasettet. Forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og et vanlig gjennomsnitt av tidligere priser er at med enkelt glidende gjennomsnitt ses det bort fra det eldste datasettet så snart et nytt datasett legges inn. Så hvis enkelt glidende gjennomsnitt beregner snittet basert på 10 dager med data, oppdateres hele datasettet kontinuerlig til bare å inkludere de siste 10 dagene.

Det er viktig å merke seg at alle inndata i et enkelt glidende gjennomsnitt vektes likt, uavhengig av hvor kort tid det er siden de ble lagt inn. Handlere som mener at de nyeste tilgjengelige dataene er mer relevante, sier ofte at den like vektingen i enkelt glidende gjennomsnitt gjør den tekniske analysen dårligere. Eksponentielt glidende gjennomsnitt kom på banen for å løse dette problemet.


Eksponentielt glidende gjennomsnitt

Eksponentielt glidende gjennomsnitt ligner på enkelt glidende gjennomsnitt ved at de gir teknisk analyse basert på tidligere prissvingninger. Men ligningen er litt mer komplisert fordi et eksponentielt glidende gjennomsnitt gir mer vekt og verdi til de siste prisinndataene. Selv om begge typer gjennomsnitt har verdi og brukes mye, er eksponentielt glidende gjennomsnitt mer følsomt for plutselige prissvingninger og reverseringer.

Fordi det er mer sannsynlig at eksponentielt glidende gjennomsnitt avslører prisreverseringer raskere enn enkelt glidende gjennomsnitt, blir dette ofte foretrukket av handlere som driver kortsiktig handel. Det er viktig at en handler eller investor velger type glidende gjennomsnitt i henhold til egne personlige strategier og mål, og justerer innstillingene deretter.


Slik bruker du glidende gjennomsnitt

Fordi glidende gjennomsnitt benytter tidligere priser istedenfor nåværende priser, har de et visst etterslep. Jo mer omfattende datasettet er, jo større blir etterslepet. For eksempel reagerer et glidende gjennomsnitt som analyserer de siste 100 dagene, saktere på ny informasjon enn et glidende gjennomsnitt som bare ser på de siste 10 dagene. Grunnen er ganske enkelt at nye inndata i et større datasett har mindre effekt på de totale tallene.

Begge kan ha fordeler, avhengig av handelsoppsettet. Større datasett er til fordel for langsiktige investorer fordi det er mindre sannsynlig at de endrer seg mye på grunn av en eller to store svingninger. Kortsiktige handlere favoriserer ofte et mindre datasett som gir mulighet for handel som krever rask respons.

I de tradisjonelle markedene er glidende gjennomsnitt på 50, 100 og 200 dager de mest brukte. 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt overvåkes nøye av aksjehandlere, og eventuelle brudd over eller under disse linjene anses vanligvis som viktige handelssignaler, spesielt når de etterfølges av krysninger. Det samme gjelder for handel med kryptovaluta, men fordi markedene er døgnåpne og volatile, kan oppsettet for glidende gjennomsnitt og handelsstrategi variere i henhold til handlerens profil.


Krysningssignaler

Et stigende glidende gjennomsnitt er selvfølgelig en oppadgående trend, og et fallende glidende gjennomsnitt indikerer en nedadgående trend. Men et glidende gjennomsnitt er ikke i seg selv en virkelig pålitelig og sterk indikator. Derfor brukes glidende gjennomsnitt alltid i kombinasjon med andre ting for å oppdage bull- og bear-krysningssignaler.

Et krysningssignal oppstår når to forskjellige glidende gjennomsnitt krysser hverandre i et diagram. En bull-krysning (også kjent som en gyllen krysning) skjer når kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over en langsiktig, noe som antyder starten på en oppadgående trend. Det motsatte er en bear-krysning (eller dødskrysning), som skjer når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under et langsiktig glidende gjennomsnitt, noe som antyder begynnelsen på en nedadgående trend. 


Andre faktorer det er verdt å vurdere

Eksemplene så langt har bare vært regnet i antall dager, men glidende gjennomsnitt må ikke nødvendigvis analyseres på den måten. De som driver med daghandel, kan være mye mer interessert i hvordan et aktivum har prestert de siste to eller tre timene – ikke to eller tre måneder. Det kan benyttes ulike tidsrammer i ligningene for beregning av glidende gjennomsnitt, og så lenge disse tidsrammene er i samsvar med handelsstrategien, kan dataene være nyttige.

En stor ulempe med glidende gjennomsnitt er etterslepet. Ettersom glidende gjennomsnitt er etterslepende indikatorer som vurderer historiske prishandlinger, kommer signalene ofte for sent. For eksempel kan en bull-krysning antyde kjøp, men det rekker du ikke før prisen har økt mye. 

Det betyr at selv om opptrenden fortsetter, kan den potensielle fortjenesten ha gått tapt i perioden mellom krysningssignalet og den første prisstigningen. Eller enda verre: Et falskt "gyllen krysning"-signal kan føre til at en handler kjøper på en liten pristopp rett før et prisfall. Slike falske kjøpssignaler blir ofte kalt "bull trap".


Avsluttende tanker

Glidende gjennomsnitt er kraftige TA-indikatorer og blant de mest brukte. Evnen til å kunne analysere markedstrender på en datastyrt måte gir god innsikt i hvordan et marked presterer. Men husk at glidende gjennomsnitt og krysningssignaler ikke bør brukes alene, og at det alltid er tryggere å kombinere forskjellige TA-indikatorer for å unngå falske signaler.