Tiivistelmä
Jälkitestaus voi olla tärkeä askel optimoidessasi sitä, miten toimit rahoitusmarkkinoilla. Se auttaa sinua käsittämään, ovatko treidausideasi ja -strategiasi järkeviä ja voivatko ne mahdollisesti tuottaa voittoa.
Mutta miltä näyttää yksinkertaisen sijoitusstrategian jälkitestaus? Mitä sinun tulee muistaa testatessasi treidausstrategioita? Onko jälkitestaus samanlaista kuin paperikauppa? Vastaamme kaikkiin näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.
Johdanto
Jälkitestaus on työkalu, jota voit (treidaajana tai sijoittajana) käyttää tutkiessasi uusia markkinoita ja strategioita. Se voi antaa arvokasta palautetta tietojen pohjalta ja kertoa, oliko alkuperäinen ideasi pätevä.
Riippumatta siitä, millä omaisuuseräluokilla käyt kauppaa, jälkitestaus ei myöskään edellytä, että riskeeraat mitään kovalla työllä ansaittuja varojasi. Käyttämällä jälkitestausohjelmistoa simuloidussa ympäristössä voit rakentaa ja optimoida tietyn lähestymistavan markkinoihin. Keskitymme tähän seuraavaksi.
Mitä on jälkitestaus?
Rahoitusalalla jälkitestaus tarkastelee treidausstrategian elinkelpoisuutta testaamalla, miten se olisi pärjännyt aiempien tietojen perusteella. Toisin sanoen se käyttää aiempia tietoja sen selvittämiseksi, miten strategia olisi toiminut. Jos jälkitestaus tuottaa hyviä tuloksia, treidaajat tai sijoittajat voivat soveltaa strategiaa live-ympäristöön.
Mitä hyvillä tuloksilla sitten tarkoitetaan tässä tapauksessa? No, jälkitestaustyökalun tarkoituksena on analysoida tietyn strategian riskejä ja potentiaalista kannattavuutta. Sijoitusstrategiaa voidaan optimoida ja parantaa tilastollisen palautteen perusteella mahdollisten tulosten maksimoimiseksi. Hyvin suoritettu jälkitestaus voi myös tarjota varmuutta siitä, että strategia on ainakin elinkelpoinen, kun se toteutetaan todellisessa treidausympäristössä.
Luonnollisesti jälkitestausalusta tai -työkalu voi myös olla hyödyllinen näytettäessä, milloin strategia ei ole elinkelpoinen tai se on liian riskialtis. Jos jälkitestaustulokset osoittavat, että suorituskyky ei ole optimaalinen, treidausidea on joko hylättävä tai sitä on muutettava. On kuitenkin myös tärkeää ottaa huomioon markkinaolosuhteet, joissa strategiaa testattiin. Sama jälkitestaus voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin markkinaolosuhteiden muuttuessa.
Ammattimaisemmalla tasolla treidausstrategioiden jälkitestaus on ehdottoman välttämätöntä varsinkin silloin, kun on kyse algoritmisista treidausstrategioista (eli automatisoidusta treidauksesta).
Miten jälkitestaus toimii?
Jälkitestauksen lähtökohtana on, että se, mikä toimi aiemmin, saattaa toimia myös tulevaisuudessa. Tämän määrittäminen voi kuitenkin olla todella hankalaa. Se, mikä voi olla kannattavaa tietyssä markkinaympäristössä, floppaa kokonaan toisessa.
Jälkitestaus harhaanjohtavilla tiedoilla voi johtaa vähemmän ihanteellisiin tuloksiin. Siksi on tärkeää löytää jälkitestausjaksolle hyvä otanta, joka heijastaa nykyistä markkinaympäristöä. Tämä voi olla erityisen vaikeaa, sillä markkinat ovat jatkuvassa muutostilassa.
Ennen kuin päätät jälkitestata strategiaasi, voi olla hyödyllistä määrittää, mitä haluat selvittää. Mikä tekisi strategiasta toteuttamiskelpoisen? Toisaalta: mikä vääristäisi oletuksiasi? Jos tiedät nämä vastaukset etukäteen, tulosten on vaikeampi vaikuttaa ennakkoasenteisiisi.
Jälkitestauksen tulisi sisältää myös treidaus- ja nostomaksut sekä kaikki muut strategiasta mahdollisesti aiheutuvat kulut. On myös syytä huomata, että jälkitestausohjelmistot voivat olla melko kalliita, samoin kuin pääsy korkealaatuisiin markkinatietoihin.
Jos haluat saada pääsyn aiempiin tietoihin Binance Futuresin alustalta, täytä tämä hakulomake.
Ja muista, että jälkitestaus on, no, testausta. Samoin kuin tekninen analyysi ja kartoittaminen, ei ole mitään takeita siitä, että strategia toimii, vaikka se tuottaisi upeita tuloksia aiempien tietojen perusteella.
Esimerkki jälkitestauksesta
Käymme seuraavassa läpi todella yksinkertaisen pitkän aikavälin strategian bitcoinille.
Tässä on treidausjärjestelmämme:
Ostamme bitcoinia, kun viikon ensimmäinen sulkuhinta on 20 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Myymme bitcoinia, kun viikon ensimmäinen sulkuhinta on 20 viikon liukuvan keskiarvon alapuolella.
Tämä strategia tuottaa vain muutaman signaalin vuodessa. Katsotaanpa ajanjaksoa vuodesta 2019 alkaen.
Bitcoinin viikkokaavio vuodesta 2019.
Strategia tuotti viisi signaalia mitattuna ajanjaksona:
Osto hintaan ~4 000 $
Myynti hintaan ~8 000 $
Osto hintaan ~8 500 $
Myynti hintaan ~8 000 $
Osta hintaan n. 9 000 $
Jälkitestauksen tuloksemme osoittavat, että tämä strategia olisi ollut kannattava. Onko tämä takuu siitä, että strategia toimii jatkossakin? Ei. Tämä tarkoittaa vain sitä, että tätä tiettyä tietojoukkoa tarkasteltaessa strategia olisi tuottanut voittoa. Voit ajatella tätä tulosta karkeana vertailukohtana.
Pidä mielessä, että tarkastelimme tietoja vain alle kahden vuoden ajalta. Jos haluamme muuttaa tämän toimivaksi strategiaksi, voi olla syytä palata ajassa taaksepäin ja testata sitä useammilla hintaliikkeillä.
Tämä on kuitenkin lupaava alku. Alkuperäinen ideamme vaikuttaa järkevältä, ja voimme ehkä luoda siitä sijoitusstrategian lisäoptimoinnin avulla. Ehkä haluaisimme sisällyttää siihen useampia mittareita ja teknisiä indikaattoreita, jotta signaalit olisivat luotettavampia? Kaikki riippuu omista ideoistamme, sijoitusajastamme ja riskinsietokyvystämme.
➟ Haluatko aloittaa kryptojen käytön? Osta Bitcoinia Binancesta
Jälkitestaus vs. paperikauppa
Meillä on nyt karkea käsitys siitä, miltä jälkitestaus voi näyttää, ja tarkastelimme hyvin yksinkertaista sijoitusstrategiaa. Aiempi suorituskyky ei kuitenkaan ole osoitus tulevista tuloksista.
Miten sitten voisimme optimoida järjestelmällisen strategian nykyisiin markkinaolosuhteisiin? Voisimme kokeilla sitä live-markkinoilla, mutta vaarantamatta todellisia varoja. Tätä kutsutaan myös eteenpäin suuntautuvaksi suorituskykytestaukseksi tai paperikaupaksi.
Paperikauppa on strategian simulointi live-treidausympäristössä. Sitä kutsutaan paperikaupaksi, sillä vaikka kaupat dokumentoidaan ja kirjataan, todellisia varoja ei käytetä. Tämä tarjoaa sinulle lisävaiheen, jonka aikana voit parantaa strategiaasi ja saada käsityksen sen suorituskyvystä.
Mahtavaa – mutta miten päästään alkuun? Binance Futuresin testiverkko on täydellinen paikka testata strategioita livenä, mutta varoja vaarantamatta. Voit luoda tilin muutamassa minuutissa ja testata strategioita samanlaisessa ympäristössä kuin jos treidaisit livenä reaaliaikaisilla markkinoilla.
Tässä yhteydessä kannattaa pitää silmällä "parhaiden palojen poimimista". Tämä viittaa vain tietojen osajoukon valitsemiseen ennakkoasenteellisen näkökulman vahvistamiseksi. Eteenpäin suuntautuvan testauksen tarkoituksena on testata strategiaa ikään kuin se tapahtuisi reaaliajassa. Jos järjestelmä käskee sinua tekemään jotain, sinun tulee tehdä niin. Jos valitset vain kauppoja, jotka "näyttävät hyviltä" henkilökohtaisen ennakkoasenteesi perusteella, systemaattisen strategian testi ei ole pätevä.
Manuaalinen vs. automaattinen jälkitestaus
Manuaalinen jälkitestaus sisältää kaavioiden ja historiallisten tietojen analysoinnin ja kauppojen manuaalisen tekemisen strategian mukaisesti. Automaattinen jälkitestaus on olennaisesti samanlaista, mutta prosessi automatisoidaan tietokonekoodin avulla (käyttämällä ohjelmointikieliä, kuten Pythonia tai erikoistuneita jälkitestausohjelmistoja).
Monet treidaajat käyttävät Google- tai Excel-laskentataulukoita strategian suorituskyvyn arvioimiseen. Nämä asiakirjat toimivat strategian testausraportteina. Ne voivat sisältää kaikenlaisia tietoja, kuten treidausalustan, omaisuuseräluokan, treidausajan, voittavien ja häviävien kauppojen lukumäärän, Sharpe-suhteen, enimmäistappion, nettotuoton ja paljon muuta.
Lyhyesti sanottuna Sharpe-suhdetta käytetään arvioimaan strategian mahdollista sijoitetun pääoman tuottoprosenttia suhteessa sen riskeihin. Mitä korkeampi Sharpe-suhde on, sitä houkuttelevampi sijoitus- tai treidausstrategia on.
Enimmäistappio edustaa hetkeä, jolloin treidausstrategiasi suorituskyky oli huonoin suhteessa viimeiseen huippuun (eli salkkusi arvon suurin prosentuaalinen pudotus analysoidun ajanjakson aikana).
Yhteenveto
Monet systemaattiset treidaajat ja sijoittajat luottavat strategioissaan voimakkaasti jälkitestaukseen. Se on eräs tärkeimmistä välineistä kenen tahansa algoritmisen treidaajan työkalupakissa.
Samalla jälkitestaustulosten tulkinta voi olla hankalaa. Testaajan oma ennakkoasenne voi helposti vaikuttaa jälkitestausmenetelmään. Pelkkä jälkitestaus ei todennäköisesti luo toteuttamiskelpoisia treidausstrategioita, mutta se auttaa sinua testaamaan joitain ideoita ja pysymään ajan tasalla markkinoiden liikkeistä.