Mikä on keskimääräinen todellinen alue?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on keskimääräinen todellinen alue? 
Kuinka keskimääräinen todellinen alue lasketaan?
Miksi kryptotreidaajat käyttävät keskimääräistä todellista aluetta?
Mitkä ovat keskimääräisen todellisen alueen käyttöön liittyvät haitat?
Yhteenveto 
Mikä on keskimääräinen todellinen alue?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on keskimääräinen todellinen alue?

Mikä on keskimääräinen todellinen alue?

Keskitaso
Julkaistu Sep 21, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
4m

Tiivistelmä

Keskimääräinen todellinen alue (Average True Range, ATR) on yleisesti käytetty teknisen analyysin indikaattori markkinoiden volatiliteetin arvioimiseksi tietyllä ajanjaksolla. Volatiliteetin määrittämiseen käytetyn ATR:n esitteli tekninen analyytikko J. Welles Wilder Jr. kirjassaan "New Concepts in Technical Trading Systems", joka julkaistiin vuonna 1978. 

ATR:ää voidaan käyttää 14 päivän aikana laskemaan ja tarjoamaan arvioitu hintavaihtelu eri todellisilla alueilla keskiarvon määrittämiseksi. Vaikka ATR on hyödyllinen työkalu treidaajille esimerkiksi stop loss -hintojen määrittämisessä, siihen liittyy myös joitain rajoituksia.

Johdanto

Treidaus on tunnettu volatiliteetistaan, erityisesti kryptojen yhteydessä. Treidaajat pyrkivät usein hyödyntämään näitä hintaliikkeitä ja yrittävät ennustaa niitä. Eräs mahdollinen menetelmä on tekninen analyysi ja hintojen volatiliteetti-indikaattorit, kuten keskimääräinen todellinen alue (Average True Range, ATR). Monille treidaajille se on arvokas työkalu, joka kannattaa ymmärtää ja lisätä teknisen analyysin työkalupakkiin. 

Mikä on keskimääräinen todellinen alue? 

ATR:n loi tekninen analyytikko J. Welles Wilder Jr. vuonna 1978 volatiliteetin mittaamiseen tarkoitetuksi työkaluksi. ATR:stä on sittemmin tullut eräs tunnetuimmista teknisten volatiliteetti-indikaattorien muodoista. 

Se on nykyään merkittävä osa muita indikaattoreita, jotka tunnistavat markkinoiden suuntaliikkeen, kuten keskimääräinen suuntaliikeindeksi (Average Directional Movement Index, ADX) ja keskimääräinen suuntaliikeindeksiluokitus (Average Directional Movement Index Rating, ADXR). ATR:n avulla treidaajat voivat yrittää määrittää optimaalisen ajanjakson heilahtelujen treidaukselle.

Indikaattori laskee markkinoiden keskimääräisen omaisuuserän hinnan 14 päivän ajalta. ATR ei tarjoa trenditietoja tai hintasuuntaa, mutta se tarjoaa näkymän hintojen volatiliteettiin tuona aikana. Korkea ATR merkitsee korkeaa hintojen volatiliteettia tiettynä ajanjaksona, ja alhainen ATR osoittaa alhaisen hintojen volatiliteetin. 

Kun treidaajat määrittävät, haluavatko he ostaa vai myydä omaisuutta tietyn ajanjakson aikana, he ottavat nämä matalat tai korkeat hintavolatiliteetit huomioon. On tärkeää huomata, että ATR arvioi hintojen volatiliteetin likimääräisesti ja että sitä tulisi käyttää yksinomaan apuna.

Kuinka keskimääräinen todellinen alue lasketaan?

ATR:n laskemiseksi sinun on löydettävä tietyn ajanjakson suurin todellinen alue eli TR. Tämä tarkoittaa kolmen eri alueen laskemista ja suurimman luvun valitsemista näistä kolmesta:

  1. Viimeisimmän ajanjakson korkein arvo, josta on vähennetty viimeisimmän kauden alin arvo

  2. Viimeisimmän ajanjakson korkeimman arvon absoluuttinen arvo (ilman negatiivisia arvoja) vähennettynä edellisellä sulkuhinnalla

  3. Viimeisimmän ajanjakson alimman arvon absoluuttinen arvo vähennettynä edellisellä sulkuhinnalla

Ajanjakso voi vaihdella treidaajan valitseman ajanjakson mukaan. Esimerkiksi kryptoihin liittyen ajanjakso voi olla 24 tuntia, kun taas osakkeiden kohdalla se voi olla yksi kaupankäyntipäivä. Keskimääräisen todellisen alueen määrittämiseksi ajanjaksolle (tyypillisesti 14 päivää) lasketaan ensin todellinen alue kullekin ajanjaksolle, nämä arvot lasketaan yhteen ja näistä lasketaan sitten yksinkertainen keskiarvo. 

Mainitun ajanjakson ATR:n määrittäminen tarjoaa treidaajille näkemyksen omaisuuserien hintojen volatiliteetista kyseisenä aikana. Tyypillisesti treidaaja näkee ATR:n viivana kaavioissaan. Alla näet, että ATR-viiva nousee volatiliteetin kasvaessa (kumpaankin hintasuuntaan).

Miksi kryptotreidaajat käyttävät keskimääräistä todellista aluetta?

Kryptotreidaajat käyttävät usein ATR:ää hintojen volatiliteetin arvioimiseen tietyn ajanjakson aikana. ATR on erityisen hyödyllinen kryptoalalla kryptomarkkinoiden suuren volatiliteetin vuoksi. Yleinen strategia on käyttää ATR:ää take profit- ja stop loss -toimeksiantojen tekemiseen.

Kun käytät ATR:ää tällä tavalla, voit välttää sen, että markkinamelu vaikuttaisi treidausstrategioihisi. Jos yrität treidata epäiltyä pitkän aikavälin trendiä, et halua päivittäisen volatiliteetin sulkevan positioitasi aikaisin.

Tyypillinen menetelmä on ATR:n kertominen 1,5:llä tai 2:lla ja tämän luvun käyttäminen stop lossin asettamiseen markkinoilletulohinnan alle. Päivittäisen volatiliteetin ei pitäisi saavuttaa stop lossin aktivointihintaa; jos näin käy, se on hyvä indikaattori siitä, että markkinat ovat liikkumassa merkittävästi alaspäin.

Mitkä ovat keskimääräisen todellisen alueen käyttöön liittyvät haitat?

Vaikka ATR tarjoaa käyttäjilleen etuja sopeutumiskykynsä vuoksi ja hinnanmuutosten havaitsemiseksi, siihen liittyy kaksi pääasiallista haittaa:

1. ATR on usein tulkinnanvarainen. Tämä voi olla haitta, koska mikään yksittäinen ATR-arvo ei voi selvästi määrittää, onko trendi kääntymässä vai ei. 

2. Koska ATR mittaa vain hintojen volatiliteettia, se ei ilmoita treidaajille omaisuuserän hintasuunnan muutoksesta. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa ATR kasvaa äkillisesti: tällöin jotkut treidaajat saattavat uskoa, että se vahvistaa vanhan ylös- tai alaspäin suuntautuvan suuntauksen, mikä voi olla väärä signaali.

Yhteenveto 

ATR on elintärkeä työkalu monille treidaajille volatiliteettimallien ymmärtämiseksi. Koska volatiliteetti on keskeinen näkökohta kryptokaupassa, tämä indikaattori soveltuu erityisen hyvin digitaalisiin kryptovaroihin. ATR:n vahvuudet ovat sen yksinkertaisuudessa, mutta jos päätät kokeilla sitä treidatessasi, kannattaa ottaa huomioon myös sen rajoitukset.