Mikä on stokastinen RSI?
Stokastinen RSI tai yksinkertaisesti StochRSI on teknisen analyysin indikaattori, jota käytetään määrittämään, onko omaisuuserä yliostettu tai ylimyyty, sekä tunnistamaan nykyiset markkinatrendit. Kuten nimestä voi päätellä, StochRSI on suhteellisen vahvuusindeksin (RSI) johdannainen, ja siksi sitä pidetään indikaattorin indikaattorina. Se on eräänlainen oskillaattori, mikä tarkoittaa, että se vaihtelee keskiviivan ylä- ja alapuolella.
StochRSI kuvattiin ensimmäisen kerran Stanley Krollin ja Tushar Chanden vuonna 1994 julkaistussa kirjassa The New Technical Trader. Osaketreidaajat käyttävät sitä usein, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin kaupankäyntikonteksteihin, kuten valuutta- ja kryptomarkkinoihin.
Miten StochRSI toimii?
StochRSI-indikaattori luodaan tavallisesta RSI:stä käyttämällä stokastista oskillaattorikaavaa. Tuloksena on yksi numeerinen luokitus, joka liikkuu keskiviivan (0,5) ympärillä välillä 0–1. StochRSI-indikaattorista on kuitenkin muokattuja versioita, jotka kertovat tulokset 100:lla, joten arvot vaihtelevat 0:n ja 100:n välillä 0:n ja 1:n sijaan. On myös yleistä nähdä 3 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (simple moving average, SMA) yhdessä StochRSI-viivan kanssa, joka toimii signaaliviivana ja jonka tarkoituksena on vähentää väärillä signaaleilla käytävän kaupan riskejä.
Stokastisen oskillaattorin vakiokaava ottaa huomioon omaisuuserän sulkuhinnan sekä sen korkeimmat ja alimmat pisteet tietyn ajanjakson aikana. Kuitenkin kun kaavaa käytetään StochRSI:n laskemiseen, sitä sovelletaan suoraan RSI-tietoihin (hintoja ei oteta huomioon).
Stoch RSI = (nykyinen RSI – alin RSI) / (korkein RSI – alin RSI)Aivan kuten tavallisen RSI:n kohdalla, yleisin StochRSI:lle käytetty aika-asetus on 14 jaksoa. StochRSI:n laskentaan liittyvät 14 jaksoa perustuvat kaavion aikaväliin. Niinpä päivittäisessä kaaviossa otetaan huomioon viimeiset 14 päivää (kynttilät) ja tuntikaavio luo StochRSI:n viimeisen 14 tunnin perusteella.
Ajanjakso voidaan asettaa päiviksi, tunneiksi tai jopa minuuteiksi, ja niiden käyttö vaihtelee huomattavasti treidaajasta toiseen (profiilin ja strategian mukaan). Jaksojen lukumäärää voidaan myös säätää ylös- tai alaspäin pidemmän tai lyhyemmän aikavälin trendien tunnistamiseksi. 20 jakson asetus on toinen melko suosittu vaihtoehto StochRSI-indikaattorille.
Kuten jo mainitsimme, jotkin StochRSI-kaaviomallit määrittävät arvot, jotka vaihtelevat 0:n ja 100:n välillä 0:n ja 1:n sijaan. Näissä kaavioissa keskiviiva on 50 eikä 0,5. Siksi yliostettu signaali, joka yleensä esiintyy 0,8:ssa, merkitään 80:lla ja ylimyyty signaali 20:llä 0,2:n sijaan. Kaaviot, joissa on 0–100-asetus, voivat näyttää hieman erilaisilta, mutta käytännön tulkinta on olennaisin osin sama.
Miten StochRSI:tä käytetään?
StochRSI-indikaattorin merkitys on suurimmillaan lähellä alueen ylä- ja alarajoja. Siksi indikaattorin ensisijainen käyttötarkoitus on tunnistaa mahdolliset tulo- ja poistumispisteet sekä hintojen kääntymiset. Näin ollen lukema 0,2 tai vähemmän osoittaa, että omaisuuserä on todennäköisesti ylimyyty, kun taas lukema 0,8 tai enemmän viittaa siihen, että se on todennäköisesti yliostettu.
Lisäksi lähempänä keskiviivaa olevat lukemat voivat myös tarjota hyödyllistä tietoa markkinoiden kehityksestä. Esimerkiksi, kun keskiviiva toimii tukena ja StochRSI-viivat liikkuvat tasaisesti 0,5-kohdan yläpuolella, se voi ehdottaa nousevan trendin jatkumista – varsinkin, jos viivat alkavat liikkua kohti 0,8:aa. Samoin lukemat, jotka ovat jatkuvasti alle 0,5 ja suuntaavat kohti 0,2:ta, osoittavat laskevaa suuntausta.
StochRSI vastaan RSI
Sekä StochRSI että RSI ovat nauhaoskillaattori-indikaattoreita, joiden avulla treidaajien on helpompi tunnistaa mahdolliset yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet sekä mahdolliset kääntymispisteet. Lyhyesti sanottuna vakio-RSI on mittari, jota käytetään seuraamaan, kuinka nopeasti ja missä määrin omaisuuserän hinnat muuttuvat suhteessa tiettyyn ajanjaksoon.
Stokastiseen RSI:hin verrattuna tavallinen RSI on kuitenkin suhteellisen hitaasti liikkuva indikaattori, joka tuottaa pienen määrän treidaussignaaleja. Stokastisen oskillaattorikaavan soveltaminen tavalliseen RSI:hin mahdollisti StochRSI:n luomisen indikaattoriksi, joka on herkempi. Näin ollen sen tuottamien signaalien määrä on paljon suurempi, mikä antaa treidaajille enemmän mahdollisuuksia tunnistaa markkinatrendit ja mahdolliset osto- tai myyntipisteet.
Toisin sanoen StochRSI on melko epävakaa indikaattori, ja vaikka tämä tekee siitä herkemmän TA-työkalun, joka voi auttaa treidaajia lisääntyneellä määrällä treidaussignaaleja, se on myös riskialttiimpi, koska se tuottaa usein kohtuullisen määrän melua (vääriä signaaleja). Kuten jo edellä mainitsimme, yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen (SMA) soveltaminen on yksi yleinen tapa vähentää näihin vääriin signaaleihin liittyviä riskejä, ja monissa tapauksissa 3 päivän SMA on jo StochRSI-indikaattorin oletusasetus.
Yhteenveto
Suuremman nopeutensa ja markkinoiden liikkeille herkkyytensä vuoksi stokastinen RSI voi olla erittäin hyödyllinen indikaattori analyytikoille, treidaajille ja sijoittajille – sekä lyhyen että pitkän aikavälin analyyseissä. Lisääntynyt signaalien määrä tarkoittaa kuitenkin myös lisääntynyttä riskiä, ja tästä syystä StochRSI:tä tulisi käyttää muiden teknisten analyysityökalujen rinnalla, jotka voivat auttaa vahvistamaan sen luomia signaaleja. On myös tärkeää pitää mielessä, että kryptomarkkinat ovat perinteisiä markkinoita epävakaammat ja voivat siksi tuottaa enemmän vääriä signaaleja.