Ichimoku-pilvi on teknisen analyysin menetelmä, joka yhdistää useita indikaattoreita yhteen kaavioon. Sitä käytetään kynttiläkaavioissa treidausvälineenä, joka tarjoaa vinkkejä mahdollisista tuki- ja vastustushintavyöhykkeistä. Sitä käytetään myös ennustetyökaluna, ja monet treidaajat käyttävät sitä yrittäessään määrittää tulevaisuuden trendien suunnan ja markkinoiden vauhdin.
Ichimoku-pilven konseptin loi 1930-luvun lopulla japanilainen toimittaja nimeltä Goichi Hosada. Hänen innovatiivinen treidausstrategiansa julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 1969 vuosikymmenien tutkimusten ja teknisten parannusten jälkeen. Hosada kutsui sitä Ichimoku kinko hyoksi, joka tarkoittaa japaniksi "tasapainokaaviota yhdellä silmäyksellä".
Miten se toimii?
Ichimoku-pilvijärjestelmä näyttää tietoja, jotka perustuvat sekä johtaviin että jäljessä oleviin indikaattoreihin, ja kaavio koostuu viidestä viivasta:
Muuntoviiva (tenkan-sen): 9 jakson liukuva keskiarvo.
Perusviiva (kijun-sen): 26 jakson liukuva keskiarvo.
Johtava span A (senkou span A): muunto- ja perusviivojen liukuva keskiarvo piirrettynä 26 jakson ajalle tulevaisuudessa.
Johtava span B (senkou span B): 52 jakson liukuva keskiarvo piirrettynä 26 jakson ajalle tulevaisuudessa.
Jäljessä oleva span (chikou span): kuluvan kauden sulkuhinta kuvattuna aiempien 26 jakson aikana.
Johtavan span A:n (3) ja johtavan span B:n (4) välinen tila tuottaa pilven (kumo), joka on yksi Ichimoku-järjestelmän merkittävimmistä elementeistä. Nämä kaksi viivaa piirretään kaavioon tulevalle 26 jakson ajalle ennustetietojen tarjoamiseksi, ja siksi niitä pidetään johtavina indikaattoreina. Chikou span (5) puolestaan on jäljessä oleva indikaattori, joka piirretään kattamaan 26 aiempaa jaksoa.
Oletusarvoisesti pilvet esitetään joko vihreinä tai punaisina niiden lukemisen helpottamiseksi. Vihreä pilvi muodostuu, kun johtava span A (vihreä pilviviiva) on korkeampi kuin johtava span B (punainen pilviviiva). Luonnollisesti punainen pilvi muodostuu päinvastaisessa tilanteessa.
On syytä huomata, että – toisin kuin muissa menetelmissä – Ichimoku-strategian käyttämät liukuvat keskiarvot eivät perustu kynttilöiden sulkuhintoihin. Sen sijaan keskiarvot lasketaan tietyn ajanjakson aikana kirjattujen korkeiden ja matalien pisteiden perusteella (korkean ja matalan keskiarvo).
Esimerkiksi 9 päivän muuntoviivan vakioyhtälö on:
Muuntoviiva = (9 päivän korkeat hinnat + 9 päivän matalat hinnat) / 2
Ichimokun asetukset
Yli kolmen vuosikymmenen tutkimuksen ja testauksen jälkeen Goichi Hosada päätteli, että (9, 26, 52) -asetuksella saatiin parhaat tulokset. Tuohon aikaan Japanissa myös lauantai oli työpäivä, joten numero 9 edustaa puoltatoista viikkoa (6 + 3 päivää). Numerot 26 ja 52 edustavat yhtä ja kahta kuukautta.
Vaikka nämä asetukset ovat edelleen suositeltavia useimmissa treidauskonteksteissa, treidaajat pystyvät aina säätämään niitä sopimaan erilaisiin strategioihin. Esimerkiksi kryptomarkkinoilla monet treidaajat säätävät Ichimokun asetukset vastaamaan ympärivuorokautisia markkinoita, joten ne muutetaan usein (9, 26, 52) -asetuksista ja (10, 30, 60) -asetuksiksi. Jotkut menevät vieläkin pidemmälle ja säätävät asetukset (20, 60, 120) -kohtaan keinona vähentää vääriä signaaleja.
Edelleen käydään kuitenkin keskustelua siitä, kuinka tehokasta näiden asetusten muokkaaminen on. Vaikka jotkut väittävät, että on järkevää muokata niitä, toiset väittävät, että vakioasetusten käyttämättä jättäminen häiritsee järjestelmän tasapainoa ja tuottaa paljon virheellisiä signaaleja.
Kaavion analysointi
Ichimoku-treidauksen signaalit
Useiden elementtiensä ansiosta Ichimoku-pilvet tuottavat erityyppisiä signaaleja. Voimme jakaa ne vauhtia ja trendiä seuraaviin signaaleihin.
Vauhtisignaalit luodaan markkinahinnan, perusviivan ja muuntoviivan välisen suhteen mukaan. Nouseva vauhtisignaali syntyy, kun joko muuntoviiva tai markkinahinta tai molemmat liikkuvat perusviivan yläpuolelle. Laskeva vauhtisignaali syntyy, kun joko muuntoviiva tai markkinahinta tai molemmat liikkuvat perusviivan alapuolelle. Muuntoviivan (tenkan-sen) ja perusviivan (kijun-sen) välistä risteystä kutsutaan usein TK-risteykseksi.
Trendiä seuraavat signaalit muodostuvat pilven värin ja markkinahinnan sijainnin mukaan suhteessa pilveen. Kuten edellä mainitsimme, pilven väri heijastaa eroa johtavan span A:n ja B:n välillä.
Yksinkertaisesti sanottuna: kun hinnat ovat jatkuvasti pilvien yläpuolella, on suurempi todennäköisyys, että omaisuus on nousevassa trendissä. Sitä vastoin pilvien alapuolella liikkuvat hinnat voidaan tulkita laskusuhdanteiseksi signaaliksi, joka osoittaa laskutrendiä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta trendiä voidaan pitää tasaisena tai neutraalina, kun hinnat tekevät sivuttaisia liikkeitä pilven sisällä.
Jäljessä oleva span (chikou span) on toinen elementti, joka voi auttaa treidaajia havaitsemaan ja vahvistamaan mahdolliset trendien käänteet. Se tarjoaa oivalluksia hintakehityksen vahvuudesta, mikä mahdollisesti vahvistaa nousevan trendin, kun se siirtyy markkinahintojen yläpuolelle, tai laskevan trendin, kun se siirtyy niiden alapuolelle. Normaalisti jäljessä olevaa spania käytetään yhdessä Ichimoku-pilven muiden komponenttien kanssa, ei yksinään.
Yhteenvetona:
Vauhtisignaalit
Markkinahinta liikkuu perusviivan ylä- (noususuhdanteinen) tai alapuolella (laskusuhdanteinen).
TK-risteys: muuntoviiva liikkuu perusviivan ylä- (noususuhdanteinen) tai alapuolella (laskusuhdanteinen).
Trendiä seuraavat signaalit
Markkinahinta liikkuu pilven ylä- (noususuhdanteinen) tai alapuolella (laskusuhdanteinen).
Pilven väri muuttuu punaisesta vihreäksi (noususuhdanteinen) tai vihreästä punaiseksi (laskusuhdanteinen).
Jäljessä oleva span yli (noususuhdanteinen) tai alle (laskusuhdanteinen) markkinahinnan.
Tuki- ja vastustustasot
Ichimoku-kaaviota voidaan käyttää myös tuki- ja vastustusvyöhykkeiden tunnistamiseen. Tyypillisesti johtava span A (vihreä pilvilinja) toimii tukilinjana nousutrendien aikana ja vastustuslinjana laskutrendien aikana. Molemmissa tapauksissa kynttilät pyrkivät siirtymään lähemmäksi johtavaa span A:ta, mutta jos hinta siirtyy pilven sisälle, johtava span B voi toimia myös tuki- tai vastustuslinjana. Lisäksi se, että molemmat johtavat spanit piirretään tulevaisuuteen 26 jakson ajalle, antaa treidaajille mahdollisuuden ennakoida mahdollisia tulevia tuki- ja vastustusvyöhykkeitä.
Signaalin vahvuus
Ichimoku-pilven tuottamien signaalien vahvuus riippuu suuresti siitä, ovatko ne linjassa laajemman trendin kanssa. Signaali, joka on osa suurempaa, selkeästi määriteltyä suuntausta, on aina vahvempi kuin sellainen, joka nousee hetkeksi esiin vallitsevaa suuntausta vastaan.
Toisin sanoen nouseva signaali voi olla harhaanjohtava, jos siihen ei liity nousevaa suuntausta. Näin ollen aina, kun signaali syntyy, on tärkeää tunnistaa pilven väri ja sijainti. Treidausvolyymi on myös asia, joka on otettava huomioon.
Muista, että Ichimokun käyttäminen lyhyemmillä aikaväleillä (päivänsisäiset kaaviot) tuottaa yleensä paljon kohinaa ja vääriä signaaleja. Yleisesti ottaen pidemmät aikavälit (päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset kaaviot) tuottavat luotettavampia vauhtia ja trendiä seuraavia signaaleja.
Yhteenveto
Goichi Hosada omisti yli 30 vuotta elämästään luodakseen ja muokatakseen Ichimoku-järjestelmää, jota miljoonat treidaajat käyttävät nyt maailmanlaajuisesti. Ichimoku-pilvet ovat monipuolinen kartoitusmenetelmä, jota käytetään tunnistamaan sekä markkinatrendit että vauhti. Lisäksi johtavat spanit helpottavat treidaajien mahdollisuuksia ennakoida mahdollisia tuki- ja vastustustasoja, joita ei ole vielä testattu.
Vaikka kaaviot saattavat aluksi näyttää liian sotkuisilta ja melko monimutkaisilta, ne eivät tukeudu ihmisten subjektiiviseen panokseen, kuten muut teknisen analyysin menetelmät (esim. trendiviivojen piirtäminen). Jatkuvasta Ichimoku-asetuksiin liittyvästä väittelystä huolimatta strategiaa on kuitenkin suhteellisen helppo käyttää.
Minkä tahansa muun indikaattorin tapaan sitä tulisi kuitenkin käyttää yhdessä muiden tekniikoiden kanssa trendien vahvistamiseksi ja treidausriskien minimoimiseksi. Jo pelkästään se tietomäärä, minkä tämä kaavio näyttää, voi myös olla ylivoimainen aloittelijoille. Tällaisten treidaajien on yleensä parempi tutustua perusindikaattoreihin ennen Ichimoku-pilveen perehtymistä.